ロバスト制御理論と曖昧さ回避
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/01/04 05:00 UTC 版)
「曖昧さ回避 (経済学)」の記事における「ロバスト制御理論と曖昧さ回避」の解説
ラース・ハンセンとトーマス・サージェントが主導して研究成果を挙げているロバスト制御理論（英: robust control theory）の経済学への応用は曖昧さ回避と密接な関係にある。ロバスト制御理論では（意思決定者の）モデルの特定化の誤りを明示的に効用最大化問題に導入し、価値関数が満たすべきハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式に変更を加えることで、モデルの特定化の誤りに対して頑健なモデルを構築している。ハンセンとサージェントは特定のモデルではロバスト制御理論はマクシミン期待効用最大化問題と同一視できることを示している。
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