HJB方程式の応用とは? わかりやすく解説

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HJB方程式の応用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/19 10:25 UTC 版)

ハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式」の記事における「HJB方程式の応用」の解説

HJB方程式連続時間最適制御において基本となる方程式であり、様々な分野応用されている。例えば、 金融工学数理ファイナンスにおける最適投資選択問題金融資産価格付け問題 ゲーム理論における微分ゲーム などが挙げられる

※この「HJB方程式の応用」の解説は、「ハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式」の解説の一部です。
「HJB方程式の応用」を含む「ハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式」の記事については、「ハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式」の概要を参照ください。

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