HJB方程式の応用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/19 10:25 UTC 版)
「ハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式」の記事における「HJB方程式の応用」の解説
HJB方程式は連続時間の最適制御において基本となる方程式であり、様々な分野で応用されている。例えば、 金融工学、数理ファイナンスにおける最適投資選択問題や金融資産の価格付け問題 ゲーム理論における微分ゲーム などが挙げられる。
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