CET1自己資本比率規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/09/19 01:08 UTC 版)
「バーゼルIII」の記事における「CET1自己資本比率規制」の解説
当初、2010年のバーゼルIII規則では、各行はリスク加重資産（Risk Weighted Assets; RWA) のうち、4.5％は普通株式（バーゼルIIの2％から増加）で資金を調達する必要があった。 2015年以降、銀行は普通株式等Tier1（Common Equity Tier 1; CET1）比率を常に4.5%以上に維持する必要がある。当比率の計算方法は以下の通り。 CET1 RWAs ≥ 4.5 % {\displaystyle {\frac {\mbox{CET1}}{\mbox{RWAs}}}\geq 4.5\%} RWAに対するTier 1資本（英語版）資本の要求比率は、バーゼルIIでの4％から6%に増加した。この6％は、CET1の4.5％と、その他Tier 1（Additional Tier 1; AT1）の1.5％からなる。 また、バーゼルIIIでは資本バッファーがさらに二つ導入された。 リスク加重資産の2.5％に相当する「資本保全バッファー」の義務化。必要なCET1資本比率である4.5%も考えると、2019年以降、銀行は合計7%のCET1自己資本比率の維持が求められる 各国の規制当局が与信の伸びが早い時期に最大で2.5％の追加資本を要求することを可能にする「裁量的カウンターシクリカルバッファー」。本バッファーの水準は、RWAの0％から2.5％の範囲で、CET1資本により充足する必要がある。
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