ウィーナー過程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/21 02:34 UTC 版)
数学におけるウィーナー過程(ウィーナーかてい、英: Wiener process)は、ノーバート・ウィーナーの名にちなんだ連続時間確率過程である。ウィーナー過程はブラウン運動の数理モデルであると考えられ、しばしばウィーナー過程自身をブラウン運動と呼ぶ。最もよく知られるレヴィ過程(右連続かつ定常な独立増分確率過程)の一つであり、純粋数学、応用数学、経済学、物理学などにおいてしばしば現れる。
- 1 ウィーナー過程とは
- 2 ウィーナー過程の概要
- 3 関連のある確率過程
- 4 関連項目
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