ボラティリティとは?

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ボラティリティ [3] 【volatility】

為替相場などで,予想変動率。

ボラティリティ

【英】:volatility

広義では、数値データばらつき具合を指す。狭義では、株式値動き乱高下や幅を指す。


株価のボラティリティが大きいとオプション価格は高くなり(価値上がる)、ボラティリティが小さいとオプション価格小さくなる価値が下がる)。

株価のボラティリティがオプション価格決定するという考え方は、「ブラック・ショールズ公式」にも反映されており、実務でも広く活用されている。

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ボラティリティ

【英】:Volatility

株価変動率のことで統計学の手法によって計算される標準偏差株価上下動き易い銘柄ほど高い数値で表される。

ストックオプション価格算定をする際に使われる重要な変数のひとつで、ボラティリティが高い銘柄(株価変動激し銘柄)はオプション評価額が高く、ボラティリティが低い銘柄(株価変動穏やかな銘柄)はオプション評価額が低く算定される。

一般にストックオプション導入積極的なベンチャー企業ほどボラティリティが高い傾向があり、ストックオプション費用処理(ストックオプション会計)はベンチャー企業のインセンティブプランの再考ストックオプション設計再考を促した。

ボラティリティ(Volatility)

 原資産価格変動(ぶれ)の平均値で、年率(%)で表示される。為替レート予想変動率。ボラティリティが高いほどオプション価格プレミアム)は高くなり、逆にボラティリティが低いほどオプション価格プレミアム)は低くなる。

ボラティリティ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/07/27 08:24 UTC 版)

金融工学においてボラティリティvolatility)とは、広義には資産価格の変動の激しさを表すパラメータ。広義については、テクニカル指標一覧#広義ボラティリティを参照。




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