資産価格付けの第1基本定理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2016/01/27 16:23 UTC 版)
「資産価格付けの基本定理」の記事における「資産価格付けの第1基本定理」の解説
金融市場に裁定取引が存在しない必要十分条件は少なくとも1つ以上のリスク中立確率が存在することである。
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（連続時間における）資産価格付けの第1基本定理
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「資産価格付けの基本定理」の記事における「（連続時間における）資産価格付けの第1基本定理」の解説
金融市場において全ての資産の価格が局所有界（英語版）なセミマルチンゲール確率過程であるとする。この時、No Free Lunch with Vanishing Riskが成立する必要十分条件は少なくとも1つ以上の、全てのポートフォリオの割引価値を局所マルチンゲール（英語版）とする同値な確率測度が存在することである。
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資産価格付けの第1基本定理
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「資産価格付けの基本定理」の記事における「資産価格付けの第1基本定理」の解説
第1基本定理は裁定機会の非存在とリスク中立確率の存在が同値であることを述べている。この定理を用いることで、裁定機会の非存在という経済学的に妥当な仮定を課すだけでリスク中立確率を用いた価格付けが可能になる。
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