幾何ブラウン運動とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 学問 > OR事典 > 幾何ブラウン運動の意味・解説 

幾何ブラウン運動

読み方きかぶらうんうんどう
【英】:geometric Brownian motion

S_t\,次の確率微分方程式


 \mathbf{d}S_t=\mu S_t \mathbf{d}t +\sigma S_t \mathbf{d}B_t  \,


満たすとき, S_t\,は幾何ブラウン運動にしたがうという. ただしB_t\,標準ブラウン運動, \mu\,,\sigma\,は,ある一定の係数とする. S_t\,の解過程は,時点0\,での初期値S_0\,使って,


S_t=S_0 \exp \{(\mu - (1/2) \sigma^2 )t+\sigma B_t \}  \,


与えられる.危険資産価格モデルとしてよく使われる.

「OR事典」の他の用語
ファイナンス:  完備市場  市場均衡モデル  平均分散モデル  幾何ブラウン運動  数理計画  株価変動モデル  派生資産


このページでは「OR事典」から幾何ブラウン運動を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から幾何ブラウン運動を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から幾何ブラウン運動 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「幾何ブラウン運動」の関連用語

幾何ブラウン運動のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



幾何ブラウン運動のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
日本オペレーションズ・リサーチ学会日本オペレーションズ・リサーチ学会
Copyright (C) 2025 (社)日本オペレーションズ・リサーチ学会 All rights reserved.

©2025 GRAS Group, Inc.RSS