仕組みおよび条件とは? わかりやすく解説

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仕組みおよび条件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/08 14:30 UTC 版)

ノンデリバラブル・フォワード」の記事における「仕組みおよび条件」の解説

NDFとは2当事者間行われる金銭により決済される短期通貨先渡取引である。決済日には約定NDFレート当日実勢直物為替レート差額に応じて両当事者の間の損益決まり決済が行われる。 NDF主な条件以下の通り: 想定元本: これが両当事者間で合意される額面価格」である。重要なのは、実際に想定元本額の両通貨交換する意図全くないことである。 レート決定日: NDFレート直物レート差額決定される日時受渡日: 差額受渡しが行われる日。通貨により、レート決定日の翌営業日または2営業日後となる。 契約NDFレート: 両当事者が契約時に合意したレートであり、実質的に先物為替レート相当する実勢直物レート: レート決定日における直物レート決定は、ロイターまたはテレレートの参照ページ基づいて行われ、これらからレート取得できない場合には参照通貨市場代表的な4社から得たレート元に決定されるNDFでは差金決済が行われるため、想定元本実際に受渡しすることは絶対にない。受け渡されるキャッシュフローは、NDFレート実勢為替レート差額のみである。 よってNDFは「非現金商品であり、貸借対照表には反映されず、元本受渡しがないのでカウンターパーティリスク小さい。NDF短期取引であり、両当事者は契約履行しなければならないが、実勢為替レート再度取引を行うことにより受渡し打ち消すことができる。

※この「仕組みおよび条件」の解説は、「ノンデリバラブル・フォワード」の解説の一部です。
「仕組みおよび条件」を含む「ノンデリバラブル・フォワード」の記事については、「ノンデリバラブル・フォワード」の概要を参照ください。

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