エマニュエル・ダーマン
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エマニュエル・ダーマン（Emanuel Derman）は、南アフリカ共和国出身の経済学者・実業家である。主に代表的クオンツとして、またMy Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance（邦訳：『物理学者、ウォール街を往く。』）[1]の著者として知られている。利率に関する最初期のモデルブラック–ダーマン–トイ・モデルの提唱者の一人であり、他にlocal volatilityに関するダーマン＝カニ(Derman-Kani)モデルの提唱者の一人でもある。このモデルはvolatility smileと矛盾しない最初のモデルである。
- ^ E. Derman, My Life as A Quant: Reflections on Physics and Finance, John Wiley & Sons (2004) ISBN 0471394203（ペーパーパック版はISBN 9780470192733）（邦訳）エマニュエル・ダーマン『物理学者、ウォール街を往く。』東洋経済新報社、2005年 (ISBN 4492653600)
- ^ The Pick Of This Year's Crop Of Books (December 13, 2004) （英語）
- ^ E. Derman and C J van Wyk, Simple equation solver and its application to financial modelling, Software - Practice and Experience 14, no. 12, pp. 1169-1181. 1984
- ^ Emanuel Derman 2000 IAFE/SunGard Financial Engineer of the Year Award（SunGard社によるプレス・リリースのコピー；英語）
- ^ Risk誌の抜粋 （英文PDF）
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