長期時系列における変数のシフト
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/02/01 15:32 UTC 版)
「共和分」の記事における「長期時系列における変数のシフト」の解説
共和分検定は共和分ベクトルが期間を通じて一定であると仮定している。実際は、変数間の長期的関係は変化しうる（その変化は共和分ベクトルを通して現れる）。その理由は技術革新、経済危機、人々の選好や振る舞いの変化、政策やレジームの変化、組織または制度上の発展などだろう。特にサンプル期間が長い場合はこのようなことが起こり得る。この問題を考慮に入れる為、一つ、ないしは複数の未知の構造変化を伴う共和分関係に対する検定が導入されている。
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