歴史的水準とは? わかりやすく解説

歴史的水準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 04:05 UTC 版)

オーバーナイト・インデックス・スワップ」の記事における「歴史的水準」の解説

米国では、LIBOR-OIS間のスプレッドは、一般的に約10bps程度推移する金融市場リスク環境高まり価格反映させ始めた2007年8月初旬スプレッドが約50 bps急上昇し、この傾向急激に変化した数ヶ月以内に、イングランド銀行破綻瀬戸際にあったノーザンロック救済することを迫られた。危機深刻化する中、スプレッド歴史的に高い水準維持した市場改善するにつれ、スプレッド低下し2009年10月時点で再び10 bps落ち着いたが、 PIIGS諸国債務危機欧州銀行脅威となり、再び上昇する引き金となったスプレッド2018年2月まで10から50bpsまで変化した2018年3月時点で、スプレッドは再び50bps以上のレベルにある。 流動性金融政策当局によって過剰供給されているが、LIBOR-OISスプレッドストレス指標というわけではない。

※この「歴史的水準」の解説は、「オーバーナイト・インデックス・スワップ」の解説の一部です。
「歴史的水準」を含む「オーバーナイト・インデックス・スワップ」の記事については、「オーバーナイト・インデックス・スワップ」の概要を参照ください。

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