第一の柱：自己資本比率規制

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第一の柱：自己資本比率規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/05/29 19:33 UTC 版)

「バーゼルII」の記事における「第一の柱：自己資本比率規制」の解説

第一の柱は、銀行が直面するリスクのうち3つの主要な要素である信用リスク、オペレーショナルリスク、および市場リスクについて算出された規制資本の維持について対処するものであった。その他のリスクについては、この段階で完全に定量化できるとはみなされていない。 信用リスク量は、手法の高度性ごとに、標準的手法、 基礎的内部格付手法 、 先進的内部格付手法の3つ存在し、これらに従って算出する。 オペレーショナルリスクについては、基礎的手法（BIA）、粗利益配分手法（TSA）、先進的計測手法（AMA）と、３つの異なる手法が存在する。 市場リスクの場合、推奨される手法はVaR（バリュー・アット・リスク）である。 バーゼルIIの勧告事項を銀行業界が段階的に導入し、標準的な要件から、各銀行が各リスクカテゴリごとに開発した、より洗練され、より具体的な要件へと移行していく。特注リスク計測システムを開発する銀行にとっての利点は、課されるリスクキャピタル規制が潜在的に小さくなりうる点である。将来的には、エコノミックキャピタルと規制資本という概念はさらに緊密にリンクしていくことになるだろう。