最小二乗法による推定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/06/26 16:45 UTC 版)
詳細は「最小二乗法」を参照 パラメータを推定する代表的な方法として、最小二乗法がある。これは、二乗和誤差を最小化する最尤推定である。 最小二乗法の概要は次の通りである。初めに回帰式（目的変数を説明変数で計算する式）を設定する。次に、回帰式の係数を求めるが、「従属変数の測定値と、独立変数の測定値および回帰式を用いて求めた推定値の差の二乗和誤差」が最小になるように求める。線形モデルの場合、回帰式の係数で推定値の差の2乗平均を微分し0と置いた連立方程式を解いて求められる。
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