重相関係数とは?

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重相関係数 multiple correlation coefficient

 実測値 Y と予測値 Yhat の相関係数であり,R で表されることが多い(0≦ R ≦ 1。もし,重回帰式による予測が完全ならば R=1 になる)。
詳しくは,重回帰分析参照のこと。

重相関係数


 p 個の変数があるとき,ある 1 変数残りp-1 個の変数予測ようとするとき,その説明率を表すのが重相関係数である(これは,重回帰分析のときに得られる重相関係数に他ならない)。
 変数 i に対する重相関係数 R は,相関係数行列 r の逆行列要素を rii としたとき,次式により求められる
重相関係数  ……(1)

重相関係数





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