離散型確率変数
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/05/31 21:50 UTC 版)
確率空間 (Ω, F, P) において、確率変数 X が高々可算個 x1, x2, … を取るとき（離散型確率変数）、X の期待値は E [ X ] = ∑ i = 1 ∞ x i P ( X = x i ) {\displaystyle E[X]=\textstyle \sum \limits _{i=1}^{\infty }x_{i}P(X=x_{i})} で定義される。
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