重相関係数

統計学用語辞典

重相関係数 multiple correlation coefficient

　実測値 Y と予測値 Yhat の相関係数であり，R で表されることが多い（0≦ R ≦ 1。もし，重回帰式による予測が完全ならば R=1 になる）。
詳しくは，重回帰分析を参照のこと。

重相関係数

　p 個の変数があるとき，ある 1 変数を残りの p-1 個の変数で予測しようとするとき，その説明率を表すのが重相関係数である（これは，重回帰分析のときに得られる重相関係数に他ならない）。
　変数 i に対する重相関係数 R は，相関係数行列 r の逆行列の要素を rⁱⁱ としたとき，次式により求められる。
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