正規分布と独立性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2020/10/19 11:25 UTC 版)
確率変数 X {\displaystyle X} と Y {\displaystyle Y} が正規分布に従い、独立であるならば、これらの結合分布は結合正規分布である。つまり、対 ( X , Y ) {\displaystyle (X,Y)} は2変量正規分布に従う。しかしながら、多変量正規分布に従う確率変数ベクトルの相異なる2成分は独立であるとは限らない。それらが独立であるのは無相関（ ρ = 0 {\displaystyle \rho =0} ）の場合に限られる。
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