停止時刻
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2019/11/14 05:02 UTC 版)
停止時刻(マルコフ時刻、stopping time、Markov time 等ともいう)は賭けをやめる時刻を数学的に定式化したものである。未来に起きる賭けの結果を知ってからやめることはできないが、過去に起きたことなら停止時刻に反映してもよいはずである。例えば、コイン投げに関係なさそうな「さっきカラスが鳴いたからやめる」というようなものも停止時刻でありうる。 数学的には T ∪ {∞ } に値をとる確率変数 τ が停止時刻であるとは 任意の時刻 t ∈ T にたいして、{τ ≤ t } ∈ Ft を満たすことである。これは、現在ちょうど停止時刻であるかまたは過去に停止時刻があったかどうかは現在得られる情報であるという意味である。
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