伊藤積分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2019/01/02 05:46 UTC 版)
確率過程、とくにウィーナー過程 B t {\displaystyle B_{t}} の積分を考えたい。確率的にしか予言できない過程であっても、大数の法則を認めるような立場では、積分を定義することが出来る。このような積分の定義の仕方にはいくつかあるが、伊藤清の定義した伊藤積分が、積分がマルチンゲールになるという応用上望ましい性質を持つため、しばしば用いられる。
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