伊藤の確率解析

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伊藤の確率解析

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/09/14 14:54 UTC 版)

「日本の発明・発見の一覧」の記事における「伊藤の確率解析」の解説

20世紀を通じて伊藤清によって開発された伊藤の確率解析（英語版）は、ブラウン運動（ウィーナー過程）のような確率過程に微積分を拡張したものである。その基本概念は伊藤積分であり、最も重要な成果の一つは伊藤の補題と呼ばれる変数の変化式である。伊藤の確率解析は様々な分野で広く応用されているが、おそらく数理ファイナンスの分野での利用で最もよく知られている。