パフォーマンス指標
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/11 14:32 UTC 版)
「アセットアロケーション」の記事における「パフォーマンス指標」の解説
パフォーマンス指標を扱った学術文献は発展途中にある。アセットアロケーション(資産配分)を決定する上で、効果と質の判断に有用なパフォーマンス指標は開発中である。 特に その文献ではミューチュアル・ファンドのパフォーマンスを(米国だけではなく)研究している。 具体的には、エルトン、グルーバー、ブラウン、およびGoetzmann(2014年)らの第26章には、得られた主な結果の構造化されたレビューが含まれている。 また、幾つかの研究では、最もコストの低い四分位数(約1/4)のファンドが最高のパフォーマンスで、最もコストが高い四分位数のファンドが最悪のパフォーマンスの傾向があるとの結果が報告されている。
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