gradient descentとは? わかりやすく解説

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最急降下法

(gradient descent から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/06 09:17 UTC 版)

最急降下法(さいきゅうこうかほう、: gradient descent, steepest descent[1]は、関数(ポテンシャル面)の傾き(一階微分)のみから、関数の最小値を探索する連続最適化問題勾配法アルゴリズムの一つ。勾配法としては最も単純であり、直接・間接にこのアルゴリズムを使用している場合は多い。最急降下法をオンライン学習に改良した物を確率的勾配降下法と呼ぶ。

尚、最急降下法の“最急”とは、最も急な方向に降下することを意味している。すなわち、収束の速さに関して言及しているわけではない(より速いアルゴリズムがあり得る)。

手法

n 次のベクトル x = (x1, x2, ... , xn)引数とする関数f (x) としてこの関数の極小値を求めることを考える。

勾配法では反復法を用いて x を解に近づけていく。k 回目の反復で解が x(k) の位置にあるとき、最急降下法では次のようにして値を更新する[1]

非線形(制約付き)
凸最適化
組合せ最適化
メタヒューリスティクス



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