金融計量経済学とは? わかりやすく解説

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金融計量経済学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 04:16 UTC 版)

金融経済学」の記事における「金融計量経済学」の解説

金融市場実証研究進展と共に計量経済学における時系列分析の手法も発達してきた。特に金融関連する時系列データ対す統計手法研究する学問を金融計量経済学(英: financial econometrics)と言う主要な成果としてロバート・エングルクライヴ・グレンジャーによる共和分(英: cointegration)分析ロバート・エングルによるARCHモデルARCHモデル発展形としてのGARCHモデル確率的ボラティリティモデルジェームス・ハミルトンによるマルコフ・スイッチングモデルなどがある。また日中のティックデータなどの高頻度データ解析法として高頻度時系列分析発展している。 特にロバート・エングルクライヴ・グレンジャー2003年ノーベル経済学賞受賞している。

※この「金融計量経済学」の解説は、「金融経済学」の解説の一部です。
「金融計量経済学」を含む「金融経済学」の記事については、「金融経済学」の概要を参照ください。

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