連続時間マルコフ連鎖
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/10/13 00:02 UTC 版)
「マルコフ連鎖」の記事における「連続時間マルコフ連鎖」の解説
連続時間に対するマルコフ過程は、微小な時間変化h を用いて次のように定義される： Pr ( X ( t + h ) = j | X ( t ) = i ) = q i j h + o ( h ) {\displaystyle \Pr(X(t+h)=j|X(t)=i)=q_{ij}h+o(h)\,} ただしここでo(h) とは、h が0となる極限でh より速く0に近づく項を表す。またここでh = 1とおけば、普通のマルコフ連鎖と同じ形になる。 この連続時間マルコフ過程から離散的に取り出した系列が、連続時間マルコフ連鎖である。
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