連続時間マルチンゲールの定義

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連続時間マルチンゲールの定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2019/11/14 05:02 UTC 版)

「マルチンゲール」の記事における「連続時間マルチンゲールの定義」の解説

時刻の集合はT= [0, ∞) とし、情報増大系{Ft}t ∈ Tが与えられたとき、実数値連続時間確率過程 Xt, t ∈ T がマルチンゲールであるとは 任意の時刻 t について Xt は Ft可測 任意の時刻 t について Xt は可積分 任意の時刻 t > s について E[Xt|Fs]=Xs が成立することである。