自己相関関数とは？ わかりやすく解説

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自己相関関数

読み方：じこそうかんかんすう
【英】：autocorrelation function

弱定常過程 \{ X(t) \} \, において, 2つの時点における X(t) \, の相関係数を表す関数. m=\mathrm{E}(X(t)) \,, \{ X(t) \} \, の自己共分散関数を R(h)=\mathrm{E}((X(h)-m)(X(0)-m)) \, とすると, 自己相関関数は \rho(h)=R(h)/R(0) \, で与えられる.

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