正規コピュラ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/08/05 02:42 UTC 版)
「コピュラ (統計学)」の記事における「正規コピュラ」の解説
ガウス・コピュラ、ガウス型コピュラ (英: Gaussian copula) ともいう。2000年にen:David X. Liが発表し、以後金融工学にて債務担保証券 (CDO) のリスク評価等に広く使われた。 確率変数 X, Y に対して相関行列 Σ を持つ 2 変数正規分布関数を Φ2(x, y; Σ) で表し、1 変数標準正規分布関数を Φ1(x) で表すものとする。このときスクラーの定理によって Φ2(x, y; Σ) = C(Φ1(x), Φ1(y)) を満たすコピュラ C が存在する。このコピュラを正規コピュラという。 同様に t 分布から作られるコピュラを t コピュラという。
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