正規コピュラとは? わかりやすく解説

正規コピュラ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/05 02:42 UTC 版)

コピュラ (統計学)」の記事における「正規コピュラ」の解説

ガウス・コピュラ、ガウスコピュラ (英: Gaussian copula) ともいう。2000年en:David X. Li発表し以後金融工学にて債務担保証券 (CDO) のリスク評価等に広く使われた。 確率変数 X, Y に対して相関行列 Σ を持つ 2 変数正規分布関数を Φ2(x, y; Σ) で表し、1 変数標準正規分布関数を Φ1(x) で表すものとする。このときスクラーの定理によって Φ2(x, y; Σ) = C(Φ1(x), Φ1(y)) を満たすコピュラ C が存在する。このコピュラを正規コピュラという。 同様に t 分布から作られるコピュラを t コピュラという。

※この「正規コピュラ」の解説は、「コピュラ (統計学)」の解説の一部です。
「正規コピュラ」を含む「コピュラ (統計学)」の記事については、「コピュラ (統計学)」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「正規コピュラ」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「正規コピュラ」の関連用語

正規コピュラのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



正規コピュラのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのコピュラ (統計学) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS