平均分散分析を用いないポートフォリオ分離とは? わかりやすく解説

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平均分散分析を用いないポートフォリオ分離

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/17 21:32 UTC 版)

投資信託定理」の記事における「平均分散分析を用いないポートフォリオ分離」の解説

投資家が双曲的絶対的リスク回避 (HARA)(これには累級型効用関数対数効用関数指数効用関数含まれる)を行うならば平均分散分析を使うことなく分離定理得られる例えば、デイヴィッド・キャスジョセフ・スティグリッツ1970年に2ファンド資金分離定理全ての投資家が同じ指数であるHARA効用を持つときに適用可能であることを示した:ch.4。 より近年では、Çanakoğlu と Özekici の動学ポートフォリオ最適化モデルにおいて、投資家初期の富の水準投資家区別する側面一つである)はリスク資産ポートフォリオ最適構成影響与えないことが示されている。同様の結果が Schmedders によって与えられている。

※この「平均分散分析を用いないポートフォリオ分離」の解説は、「投資信託定理」の解説の一部です。
「平均分散分析を用いないポートフォリオ分離」を含む「投資信託定理」の記事については、「投資信託定理」の概要を参照ください。

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