平均分散型効用関数
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2019/07/16 14:58 UTC 版)
以下で表される効用関数を平均分散型効用関数と呼ぶ。 U ( X ) := E [ X ] − λ Var ( X ) {\displaystyle U(X):=\operatorname {E} [X]-\lambda \operatorname {Var} (X)} ただし、 λ {\displaystyle \lambda } は正の定数である。平均分散型効用関数は現代ポートフォリオ理論や資本資産価格モデルにおける平均分散分析を正当化する効用関数のひとつである。
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