将来リスク
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 09:25 UTC 版)
債券発行体の信頼性は、遠い将来ほど低下する。明日は倒産しないだろうし、1年後も大丈夫そうだが、10年後となると分からないといった具合である。この場合、1年満期と10年満期が同じ金利であれば、みな1年満期を選び、満期後に買いなおすという行動でリスクを低下させるであろう。そのため、償還期間の長い債券を発行する場合は金利を上乗せしなくては発行が困難となる。この将来に対するリスクプレミアムのため、イールドカーブは右上がりの曲線になる。
※この「将来リスク」の解説は、「イールドカーブ」の解説の一部です。
「将来リスク」を含む「イールドカーブ」の記事については、「イールドカーブ」の概要を参照ください。
Weblioに収録されているすべての辞書から将来リスクを検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
全ての辞書から将来リスク を検索
- 将来リスクのページへのリンク