フィナンシャル・エンジニアリング
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/03/02 13:59 UTC 版)
「ストラクチャード・ファイナンス」の記事における「フィナンシャル・エンジニアリング」の解説
もともと金融工学は、生命保険を中心とした保険数理の世界には古くから存在していたが、このような技術が実務的に銀行や証券の世界に持ち込まれたのは、オプション理論が普及した1980年後半からではないかと思われる。この技術を支える根幹の部分は、高度な確率論・統計学であり、これに現実の市場の動きを結びつける様々な数学的・技術的工夫が組み合わさって金融におけるエンジニアリング、すなわちフィナンシャル・エンジニアリングを形作っている。これによって生み出された具体的な商品の代表が、スワップションに代表されるデリバティブや、このポジションをヘッジするためのダイナミック・ヘッジの理論、さらにこれを金融機関の市場リスクに管理に応用したALM（Asset Liability Management)やVAR（Valu at Risk）に関するモデルだということができる。
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