エンゲル–グレンジャーの検定とは? わかりやすく解説

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エンゲル–グレンジャーの検定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/01 15:32 UTC 版)

共和分」の記事における「エンゲル–グレンジャーの検定」の解説

x t {\displaystyle x_{t}} と y t {\displaystyle y_{t}} が共和分しているならば、それらの変数のある線形結合定常なくてはならない言い換えると、 y t − β x t = u t {\displaystyle y_{t}-\beta x_{t}=u_{t}\,} であり、ここで u t {\displaystyle u_{t}} は定常である。 もし、 u t {\displaystyle u_{t}} が分かっているのならば、定常性検定、たとえばディッキー–フラー検定フィリップス–ペロン検定行える。しかし、 u t {\displaystyle u_{t}} は事前にわからないのでまずそれを、一般的には最小二乗法使って推定しなくてはならない。そして推定した u t {\displaystyle u_{t}} 、しばしば u ^ t {\displaystyle {\hat {u}}_{t}} と表す、に対して定常性検定を行う。 2回目回帰最初回帰における誤差項に対して行いラグ残差 u ^ t − 1 {\displaystyle {\hat {u}}_{t-1}} を説明変数として含む。

※この「エンゲル–グレンジャーの検定」の解説は、「共和分」の解説の一部です。
「エンゲル–グレンジャーの検定」を含む「共和分」の記事については、「共和分」の概要を参照ください。

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