出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/02/01 15:32 UTC 版)
ヨハンセンの手順は、エンゲル–グレンジャーの検定とは違って、一つ以上の共和分関係に対しても適用できる共和分検定である。しかしこの検定は漸近的性質、つまり大標本に基づく理論である。サンプルサイズが小さすぎると、ヨハンセンの手順の結果は信用できないので、Auto Regressive Distributed Lags (ARDL) と呼ばれる方法を用いるべきである。
※この「ヨハンセンの手順」の解説は、「共和分」の解説の一部です。
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