Auto Regressiveとは? わかりやすく解説

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ARモデル

読み方えいあーるもでる
【英】:AR (autoregressive) model


x_{t} \,\mbox{E}(x_{t})=0 \,弱定常過程とし,\varepsilon_{t} \,\mbox{E}(\varepsilon_{t})=0 \,,\mbox{V}(\varepsilon_{t})=\sigma^{2} \,,\mbox{E}(\varepsilon_{t}\varepsilon_{s})=0 \, (t \ne s) \,ホワイトノイズとする.x_{t} \,x_{t}=\phi_{1}x_{t-1}+\cdots+\phi_{p}x_{t-p}+\varepsilon_{t} \,表現できるとき, このモデル次数 p \,自己回帰(AR)モデル呼び,\mbox{AR}(p) \, モデル略記する.AR という用語は x_{t} \,自身過去の値に回帰することに由来し,AR モデルは理解しやすい構造をもっている.

「OR事典」の他の用語
予測:  ARCHモデル  ARIMAモデル  ARモデル  MAモデル  カルマンフィルター  デルファイ法  バスモデル



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