三省堂 大辞林

そうかん-けいすう さうくわん― 5 7 【相関係数】

〔数〕 二つの変量間の相関関係の程度を表す数値。

MBA用語集

相関係数

２つのデータが、どれだけ関連性があるのかを示す係数。−１から＋１までの間の数値を取る。

ρ_１２　＝　[Ｃｏｖ（ｒ_１、ｒ_２）]　÷　（ρ_１ρ_２）

Ｃｏｖ（ｒ_１、ｒ_２）：共分散

２つのデータの関連性が強ければ相関係数は１に近づき（正の相関）、関連性が低ければ０に近づく。逆に、２つのデータが正反対の動きをするのであれば−１（逆相関）に近づく。
例えば、２つの株価の動きや、売上高と広告宣伝費の関係を表す際に用いられる。
株式に分散投資したり、ポートフォリオを組む場合、相関係数の低い株式を選択するとポートフォリオ全体のリスク低減効果が得られやすい。

■ 関連語
標準偏差、共分散

■ おすすめ科目

ファイナンス基礎(グロービス・マネジメント・スクール)

ファイナンス(グロービス・マネジメント・スクール)

流通用語辞典

相関係数

2つの数量的な変数があったとき、両者がどの程度足なみをそろえて変動するかを示す指標。正確にはピアソンの積率相関という。2つの変数が完全に正比例関係にあれば1、反比例関係にあればマイナス1、無関係ならゼロの値をとる。たとえば、パンの消費量とコーヒーの消費量には正の相関がある。商品別に売行き相関係数を測定すると関連商品の組合せがわかり、売り場の商品陳列面などに応用することができる。

OR事典

相関係数

読み方：そうかんけいすう
【英】：correlation coefficient

解析の対象に対して測定される2つの変数(特性)の線形関係の程度を示す指標. 2変数の共分散を2変数の標準偏差の積で除した値を相関係数といい, からまでの値をとる. 2変数の値を平面にプロットするとき, 1つの直線の近くに分布していると, またはに近い値をとり, その符号は, 直線の傾きの符号と一致する. なお, 2次元正規分布の特性値の1つとしての相関係数は, 分布の共分散を分布の2つの標準偏差の積で除した値である.

「OR事典」の他の用語

確率と確率過程：

目的関数  相の方法  相型分布  相関係数  確率分布  確率密度関数  確率微分方程式

ウィキペディア

相関係数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2011/07/11 13:21 UTC 版)

相関係数（そうかんけいすう、correlation coefficient）とは、2 つの確率変数の間の相関（類似性の度合い）を示す統計学的指標である。原則、単位は無く、-1 から 1 の間の実数値をとり、1 に近いときは2 つの確率変数には正の相関があるといい、-1 に近ければ負の相関があるという。0 に近いときはもとの確率変数の相関は弱い。因みに 1 もしくは -1 となる場合は 2 つの確率変数は線形従属の関係にある。