MBA用語集

共分散

【英】：covariance

２つのデータが、どれだけ関連性・連動性があるかを示す係数。

Ｃｏｖ（ｒ１、ｒ２）＝　∑確率×[ｒ１−Ｅ（ｒ１）]×[ｒ２−Ｅ（ｒ２）]

ｒ：ポートフォリオの構成比（ｒ１＋ｒ２＝１）、Ｅ：リターンの期待値

２つのデータ間の平均値とサンプルの乖離（＝偏差）を掛け合わせ合計したもの。２つのデータが同じ方向に動く場合、同じ符合の偏差を掛け合わせるので、積はプラスになる。２つのデータが違う方向に動く場合、違う符合の偏差を掛け合わせるので、積はマイナスになる。
このように共分散の符号は２つのデータが動く方向を示し、数値は平均値との乖離具合の大きさを示すが、このままでは数値が取る範囲が決められておらず、解釈がしにくい。そこで、それぞれのデータの標準偏差の積で割った相関係数で評価することが一般的である。

■ 関連語
相関係数、標準偏差

■ おすすめ科目

ファイナンス基礎(グロービス・マネジメント・スクール)

ファイナンス(グロービス・マネジメント・スクール)

OR事典

共分散

読み方：きょうぶんさん
【英】：covariance

2つの確率変数 と に対して, によって定義される値.

「OR事典」の他の用語

確率と確率過程：

信頼性  停止時  公比行列  共分散  再帰確率  再生定理  再生過程

ウィキペディア

共分散

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2011/12/19 08:44 UTC 版)

共分散（きょうぶんさん、covariance）とは、2 組の対応するデータ間での、平均からの偏差の積の平均値である。