共分散とは?

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きょう ぶんさん [3] 【共分散】

変量の関係の強さを表す尺度の一。それぞれの偏差の積の平均相関係数計算に使われる。

共分散

読み方きょうぶんさん
【英】:covariance

2つの確率変数 X \,Y \, に対して, \mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}((X-\mathrm{E}(X))(Y-\mathrm{E}(Y))) \, によって定義される値.

「OR事典」の他の用語
確率と確率過程:  信頼性  停止時  公比行列  共分散  再帰確率  再生定理  再生過程

共分散

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/11/08 02:45 UTC 版)

共分散(きょうぶんさん、covariance)は、2 組の対応するデータ間での、平均からの偏差の積の平均値である[1]。2 組の確率変数 X, Y の共分散 Cov(X, Y) は、E で期待値を表すことにして、


  1. ^ 西岡康夫,数学チュートリアル やさしく語る 確率統計,2.3 共分散 p.24, オーム社, 2013, ISBN 9784274214073
  2. ^ 佐和 隆光 初等統計解析 改訂版 新曜社 1985


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