かくりつ‐びぶんほうていしき〔‐ビブンハウテイシキ〕【確率微分方程式】
確率微分方程式
確率微分方程式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/21 02:34 UTC 版)
確率微分方程式(かくりつびぶんほうていしき、英: Stochastic differential equation)とは、1つ以上の項が確率過程である微分方程式であって、その結果、解自身も確率過程となるものである。一般的に、確率微分方程式はブラウン運動(ウィーナー過程)から派生すると考えられる白色雑音を組み込むが、不連続過程の様な他の無作為変動を用いることも可能である。
- 1 確率微分方程式とは
- 2 確率微分方程式の概要
- 3 背景
- 4 定義
- 5 解の存在と一意性
- 6 脚注
確率微分方程式と同じ種類の言葉
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