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OR事典

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確率微分方程式

読み方:かくりつびぶんほうていしき
【英】:stochastic differential equation

\{B(t)\}_{t\ge0} \,ブラウン運動とするとき,


\mathrm{d} X(t) = \mu(t, X(t))\,\mathrm{d} t + \sigma(t, X(t))\,\mathrm{d} B(t) \,


の形で表される微分方程式. ただし, \mu(t, x) \,\{X(t)\} \,履歴適合し, \sigma(t, x) \,\{X(t)\} \,履歴に関して予測確率過程である.

「OR事典」の他の用語
確率と確率過程:  相関係数  確率分布  確率密度関数  確率微分方程式  確率積分  確率計画  確率過程





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