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確率微分方程式

読み方：かくりつびぶんほうていしき
【英】：stochastic differential equation

\{B(t)\}_{t\ge0} \, をブラウン運動とするとき,


\mathrm{d} X(t) = \mu(t, X(t))\,\mathrm{d} t + \sigma(t, X(t))\,\mathrm{d} B(t) \,


の形で表される微分方程式. ただし, \mu(t, x) \, は \{X(t)\} \, の履歴に適合し, \sigma(t, x) \, は \{X(t)\} \, の履歴に関して可予測な確率過程である.

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