伊藤過程
伊藤過程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/09 03:42 UTC 版)
係数関数μとσが、解確率過程Xtの現在の値のみならず、同過程の過去の値、または他の確率過程の現在と過去の値にも依存する、さらに一般的な確率微分方程式が考えられる。この場合、解確率過程 Xt はマルコフ過程ではなく、その解は拡散過程ではなく伊藤過程(Itō process)と呼ばれる。係数関数が現在と過去のXtの値のみに依存する場合、定義する確率微分方程式は、確率遅延微分方程式(stochastic delay differential equation)という。
※この「伊藤過程」の解説は、「確率微分方程式」の解説の一部です。
「伊藤過程」を含む「確率微分方程式」の記事については、「確率微分方程式」の概要を参照ください。
伊藤過程と同じ種類の言葉
- 伊藤過程のページへのリンク