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拡散過程
読み方：かくさんかてい
【英】：diffusion process
![\partial f(x,t)/\partial t = -\partial [\mu(x,t)\,f(x,t)] / \partial x + \frac{1}{2} \partial^2 [\sigma^2(x,t)\,f(x,t)] / \partial x^2 \,](http://www.westatic.com/img/dict/orjtn/4bb455a535b98585665b12ed764a2114.png)
【英】：diffusion process
を によって与えられる確率過程
のこと. 
, 
をそれぞれドリフト関数, 拡散関数と呼ぶ.
拡散過程は連続な標本路をもつ強マルコフ過程で, その生成作用素はフォッカー・プランク方程式と呼ばれる拡散方程式
によって与えられる.
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