OR事典

ウィーナー過程

読み方：うぃーなーかてい
【英】：Wiener process

次の性質を満たす実数値連続確率過程 .
(1) 重ならない区間における の増分は互いに独立.
(2) は平均0, 分散 の正規分布にしたがう.
(3) かつ は で連続.

詳しくは基礎編：ランダム・ウォークとブラウン運動を参照.

「OR事典」の他の用語

確率と確率過程：

2項分布  PASTA  たたみ込み  ウィーナー過程  エルゴード定理  エルゴード的マルコフ連鎖  ガウス・ザイデル法

ウィキペディア

ウィーナー過程

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2011/09/08 14:45 UTC 版)

数学におけるウィーナー過程（ウィーナーかてい、Wiener process）は、ノーバート・ウィーナーの名にちなんだ連続時間確率過程である。ウィーナー過程はブラウン運動の数理モデルであると考えられ、しばしばウィーナー過程自身をブラウン運動と呼ぶ。最もよく知られるレヴィ過程（右連続な定常独立増分確率過程）の一つであり、純粋数学、応用数学、経済学、物理学などにおいてしばしば現れる。