確率微分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2019/01/02 05:46 UTC 版)
この積分のいわば逆計算として、確率過程の微分 d B t {\displaystyle dB_{t}} が定義できる。二次の微分 d B t d B t ′ {\displaystyle dB_{t}dB'_{t}} は ∑ i = 1 m ( B ( t i ) − B ( t i − 1 ) ) ( B ′ ( t i ) − B ′ ( t i − 1 ) ) ( 1 ) {\displaystyle \sum _{i=1}^{m}(B(t_{i})-B(t_{i-1}))(B'(t_{i})-B'(t_{i-1}))\qquad \qquad \qquad \qquad (1)} の分割 t 0 < t 1 < ⋯ < t m {\displaystyle {t_{0}<t_{1}<\cdots <t_{m}}} を細かくした極限で定義する。
※この「確率微分」の解説は、「伊藤の補題」の解説の一部です。
「確率微分」を含む「伊藤の補題」の記事については、「伊藤の補題」の概要を参照ください。
ウィキペディア小見出し辞書の「確率微分」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。
お問い合わせ。
- 確率微分のページへのリンク
