固有値の同時確率密度関数
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/02/07 05:36 UTC 版)
「ランダム行列」の記事における「固有値の同時確率密度関数」の解説
英語: joint eigenvalue probability density function 行列のすべての固有値λに関する同時分布のこと。単に固有値分布とも言う。固有値がN個存在する場合、数式では次のように表せる。 P ( λ 1 , ⋯ , λ j , ⋯ , λ N ) {\displaystyle P(\lambda _{1},\cdots ,\lambda _{j},\cdots ,\lambda _{N})} これは簡単には計算できず、行列要素の同時確率密度関数P(H)からヤコビ行列(英: Jacobian)を利用して変換を行ない求められる。
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