ベイジアン計量経済学
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/06/17 04:08 UTC 版)
ベイジアンが古典的計量経済学および時系列分析と一線を画するのは、確率を主観的に扱う点にある。ベイジアン計量経済学では例外なくベイズの定理が用いられる。ベイズの定理は条件付き確率の定義より直接導かれるものである。 詳細は「ベイジアン計量経済学（英語版）」を参照 データを y {\displaystyle y} , 関心のあるパラメーターを θ {\displaystyle \theta } とおく。ベイジアンではデータを固定した値、パラメーターを確率変数と解釈するので、データを所与としたパラメーター推定を行うことになる。これは古典的計量経済分析における最尤法と基本的には同じ考え方である。
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