バリアンススワップとバリアンスリスクプレミアム
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/11/06 21:08 UTC 版)
「VIX指数」の記事における「バリアンススワップとバリアンスリスクプレミアム」の解説
将来の株価の対数収益率の分散に対する先渡契約をバリアンススワップ (英: variance swap) と言う。またバリアンススワップにおける先渡価格をバリアンススワップレートと言い、S&P 500に対する満期が30日のバリアンススワップレートはその値が理論上はVIXと同じであるため、近似値としてVIXが使用されることがある。 また実現した株価の対数収益率の分散の平均値（実現ボラティリティ）よりVIXの方が高くなることが統計的に確かめられている。このVIXと実現ボラティリティの差をバリアンスリスクプレミアム (英: variance risk premium) と呼ぶ。
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