サンクトペテルブルクのパラドックスとは - わかりやすく解説 Weblio辞書

サンクトペテルブルクのパラドックス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/03/07 02:07 UTC 版)

サンクトペテルブルクのパラドックス (St. Petersburg paradox) は、意思決定理論におけるパラドックスの一つである。極めて少ない確率で極めて大きな利益が得られるような事例では、期待値が発散する場合があるが、このようなときに生まれる逆説である。サンクトペテルブルクの賭け、サンクトペテルブルクの問題などとも呼ばれる。「サンクトペテルブルク」の部分は表記に揺れがある。

注釈

^ 表が出る確率と裏が出る確率が、それぞれ正確に1/2という意味である。
^ 通貨単位は本質ではなく、どんなものでもいい。ベルヌーイの原論文ではダカット金貨が単位となっている。これは現在の日本円に換算すると約500円相当である。
^ 言い換えれば、このゲームの主催者がトータルで損を出さないための参加費はいくらか、という問題である。当然、その参加費より実際の参加費が高ければ結局は主催者が儲け、安ければ参加者が平均して勝って主催者は損失を被る。
^ 底は何でもいいので、以下では単に log と書く。
^ 例外として、賞金額が常に一定ならば等しい。
^ 日本家庭の資産の中央値がこの程度である。