むげんしょうせいせいさようそとは？ わかりやすく解説

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無限小生成作用素

読み方：むげんしょうせいせいさようそ
【英】：infinitesimal generator

推移速度行列ともいう. 連続時間マルコフ連鎖 \{X_t\}\, において, 異なる状態 i\, と j\, に対してq_{ij} = \lim_{h \downarrow 0} h^{-1} \mathrm{P}(X_h=j|X_0=i)\, を状態 i\, から j\, への推移速度または推移率といい, これらを非対角要素とし,行和が0の正方行列(可算状態空間の場合は無限次元行列)を推移速度行列または推移率行列という. 無限小生成行列と呼ばれることもある.


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