うぃーなーかていとは？わかりやすく解説

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ウィーナー‐かてい〔‐クワテイ〕【ウィーナー過程】

読み方：うぃーなーかてい

米国の数学者N＝ウィーナーが考案した時間的に連続な確率過程。ブラウン運動の数学的モデルであるほか、熱力学の拡散過程、電子工学のノイズ理論、金融工学のブラックショールズの方程式など、純粋数学・応用数学の両分野で広く用いられる。

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ウィーナー過程

読み方：うぃーなーかてい
【英】：Wiener process

次の性質を満たす実数値連続確率過程 $\{W(t)\}_{t\ge0}$ .
(1) 重ならない区間における $\{W(t)\}_{t\ge 0}$ の増分は互いに独立.
(2) $W(s+t)-W(s)\,$ は平均0, 分散 $\sigma^2 t\,$ の正規分布にしたがう.
(3) $W(0)=0\,$ かつ $W(t)\,$ は $t=0\,$ で連続.

詳しくは基礎編：ランダム・ウォークとブラウン運動を参照.

「OR事典」の他の用語

確率と確率過程：

2項分布 PASTA たたみ込みウィーナー過程エルゴード定理エルゴード的マルコフ連鎖ガウス・ザイデル法

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相型再生過程(そうがたさいせいかてい) 自己相似過程(じこそうじかてい) ウィーナー過程(うぃーなーかてい) 出生死滅過程(しゅっしょうしめつかてい) マルコフ過程(まるこふかてい、マルコフかてい)

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