OR事典

エルゴード的マルコフ連鎖

読み方：えるごーどてきまるこふれんさ
【英】：ergodic Markov chain

既約で非周期的, 正再帰的なマルコフ連鎖のこと. 状態数が有限であれば, 既約ならば必ず正再帰的であるし, 連続時間マルコフ連鎖ならば必ず非周期的であるので, それぞれの条件は不要となる. エルゴード的マルコフ連鎖ではエルゴード定理が成り立ち, 定常分布が存在する. さらにどのような初期分布から出発しても, 時刻 における分布は のとき定常分布に収束する.

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