equivalent martingale measureとは？わかりやすく解説

辞書 類語・対義語辞典 英和・和英辞典 日中中日辞典 日韓韓日辞典 古語辞典

その他の辞書▼
- 手話辞典
- インドネシア語辞典
- タイ語辞典
- ベトナム語辞典

Weblio 辞書ヘルプ

556の専門辞書や国語辞典百科事典から一度に検索!

無料の翻訳ならWeblio翻訳！

初めての方へ参加元一覧

Weblio 辞書 > 学問 > OR事典 > equivalent martingale measureの意味・解説

索引トップ用語の索引ランキングカテゴリー

同値マルチンゲール測度

読み方：どうちまるちんげーるそくど
【英】：equivalent martingale measure

$P\,$ と同値な確率測度 $Q\,$ に関して確率過程 $\{X_t\}\,$ がマルチンゲールで, ラドン・ニコディムの導関数 $\mbox{d}Q/\mbox{d}P\,$ が有限分散をもつとき, $Q\,$ は同値マルチンゲール測度であるという. (利子率で割引くなど)価格過程を調整すれば, 調整後の過程がマルチンゲールになることから, 同値マルチンゲール測度で期待値をとるというリスク中立的価格評価に利用できる. 有限状態のモデルでは, 同値マルチンゲール測度が存在すれば, 裁定機会が存在しない.

スイングアーム

広島東洋カープ

亀井亜紀子 (政治家)

>> 「equivalent martingale measure」を含む用語の索引
equivalent martingale measureのページへのリンク

辞書ショートカット

1 OR事典

カテゴリ一覧

＋ビジネス

＋業界用語

＋コンピュータ

＋自動車・バイク

＋船

＋建築・不動産

＋ヘルスケア

＋スポーツ

＋辞書・百科事典

すべての辞書の索引

Weblioのサービス

「equivalent martingale measure」の関連用語

1

同値マルチンゲール測度

56% |||||

2

確率的割引ファクターとリスク中立確率

ウィキペディア小見出し辞書

12% |||||

3

リスク中立確率

百科事典

10% |||||

4

証券市場モデル

10% |||||

5

無裁定価格理論

百科事典

6% |||||

6

金融経済学

百科事典

2% |||||

equivalent martingale measureのお隣キーワード

LinとKernighanの方法

equivalent martingale measure

検索ランキング

equivalent martingale measureのページの著作権
Weblio 辞書情報提供元は参加元一覧にて確認できます。


	Copyright (C) 2024 （社）日本オペレーションズ・リサーチ学会 All rights reserved.

ビジネス｜業界用語｜コンピュータ｜電車｜自動車・バイク｜船｜工学｜建築・不動産｜学問
 文化｜生活｜ヘルスケア｜趣味｜スポーツ｜生物｜食品｜人名｜方言｜辞書・百科事典

ご利用にあたって

・Weblio辞書とは

・検索の仕方

・利用規約

・プライバシーポリシー

・サイトマップ

便利な機能

・ウェブリオのアプリ

・画像から探す

お問合せ・ご要望

・お問い合わせ

会社概要

・公式企業ページ

・会社情報

・採用情報

ウェブリオのサービス

・Weblio 辞書

・類語・対義語辞典

・英和辞典・和英辞典

・Weblio翻訳

・日中中日辞典

・日韓韓日辞典

・フランス語辞典

・インドネシア語辞典

・タイ語辞典

・ベトナム語辞典

・古語辞典

・手話辞典

・IT用語辞典バイナリ

・おすすめのプログラミングスクール情報「Livifun」

©2024 GRAS Group, Inc.RSS